5일 이동평균선 (EMA)

마지막 업데이트: 2022년 3월 4일 | 0개 댓글
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요즘 코인시장이 너무 잘나가고있어, 이런 모양의 차트를 찾아볼 수 없다. 현재 코인시장은 과거 대비 모두 고평가 상태

주식차트 보는방법 2탄 지지와 저항의 역할을 하는 지표

저번 주식차트 보는방법 1탄에 이어서 오늘은 지지와 저항의 역할을 하는 지표들에 대해서 설명해드릴려고 합니다.

* 못보신분들을 위해 5일 이동평균선 (EMA) 참고하세요 → [ 주식차트 보는방법 1탄 지지선과 저항선 ]

주식차트 보는방법 : 지지와 저항의 역할을 하는 지표

1) 이동평균선

(1) 이동평균선 (MA) 과 지수이동평균선 (EMA)

주식차트 보는방법 중에 가장 기본적으로 사용하는 지표입니다 . 저는 지수이동평균선을 이동평균선보다 많이 사용합니다 . 트레이더마다 다르기 때문에 자신에게 맞는 지표를 사용하시면 됩니다 .

이동평균선은 가격의 길이 값 ( 일수 ) 에 대한 평균을 선으로 이으는 것이고 , 값이 5 일이면 5 일간의 평균값이 이평선의 값이 됩니다 !

지수이동평균선은 이동평균선에 최근 마감된 종가의 가중치를 적용합니다 . 지수이동평균선이 이동평균선보다 단기적인 움직임에 더 민감합니다 .

빠르게 돌아가는 코인시장에서 이동평균선보다 지수이동평균선을 선호하는 이유가 바로 이겁니다 . 지표에 대한 수식 이론 등 있지만 사용에 치중된 강의이기에 다음 내용으로 넘어가겠습니다 . 다음은 이동평균선을 해석하는 방법에 대해서 설명 드리겠습니다 .

저는 기본적으로 10 일 , 20 일 , 50 일 , 100 일을 사용하는데 트레이더마다 주식차트 보는방법 기준이 다릅니다 . 일봉이면 10 일선 , 주봉이면 10 주선 , 월봉이면 10 월선 이렇게 봉을 기준으로 말합니다 .

이동평균선을 이야기하면 정배열 역배열이라는 이야기를 많이 들어보셨을 겁니다 .

위에서 아래로 10EMA → 20EMA → 50EMA → 100EMA 순이 정배열이라 부르며 , 반대로 100EMA → 50EMA → 20EMA → 10EMA 순을 역배열이라고 부릅니다 . 위에 차트는 정배열이겠죠 ?

추세가 전환되면 가장 작은 숫자인 10EMA 가 주가에 가장 민감하게 반응하게 됩니다 . 이평선의 기간이 클수록 강력한 지지와 저항으로 사용됩니다 . (10EMA<100EMA)

이평선의 간격이 좁아지는걸 수렴 이평선 간격이 넓어지는걸 확산이라고 말합니다 . 이평선이 수렴하면 변곡 즉 추세전환이 곧 일어날 것이다 . 라고 분석할 수 있으며 , 정배열 일때는 상승추세로 전환될 확률이 높고 , 역배열일때는 하락추세로 전환될 확률이 높습니다 . 볼린저 밴드의 수렴과 확산과 같은 내용이므로 이해하시면 좋습니다 .

추가적으로 이평선과 이평선의 간격을 이격이라고 말합니다 . 이격이 넓으면 지지와 지지사이의 공간이 넓기 때문에 , 하락을 깔끔하게 받쳐내지 못하며 , 캔들에서는 밑꼬리를 내는 모습을 볼수 있습니다 . 반대로 이격이 좁으면 더욱 강력한 지지로 사용할 수 있습니다 .

비트코인 기력 회복 4만8000달러 육박…20일 이동 5일 이동평균선 (EMA) 평균 돌파 후 5만3000달러로 향할 듯

비트코인은 어제의 상승세 이후에도 강세를 유지하고 있다. 비트코인은 현재 4만7,800달러에서 20일 이동 평균(EMA) 이상으로 정착하려고 하는 가운데 거래자들이 이 테스트의 결과를 기다리는 동안 다른 암호화폐는 거의 변동이 없었다. 이더리움은 3,400달러에서 저항을 테스트하고 있으며 도지코인은 XRP가 1.09달러 근처에 고정된 동안 0.24달러 이상으로 안착하려고 시도하고 있다.

비트코인은 월마트가 라이트코인과 파트너 관계를 맺을 것이라는 가짜 보도자료 이후 최근 거래 세션에서 변동성이 있었다. 이 보도자료는 빠르게 반박되었고 비트코인은 압박을 받았다. 그러나 비트코인은 4만4,000달러 근처에서 지원을 받았고, 트레이더들이 철수 후 비트코인을 구매하기 위해 서두르면서 상승 모멘텀을 얻었다. 비트코인이 20일 이동 평균 이상으로 안정되고 심리적으로 중요한 5만 달러 수준에 가까워지면 다른 암호화폐들도 더 많은 지원을 받을 것으로 보인다.

비트코인은 현재 20일 이동 평균(EMA)에서 저항 수준을 테스트하고 있다. 이 테스트가 성공하면 4만8,000달러의 다음 저항으로 향할 것이다. 이 수준 이상으로 이동하면 비트코인이 5만 달러 주요 저항선을 맞을 것으로 보인다. 비트코인이 심리적으로 중요한 저항 수준인 5만 달러를 넘어선 경우 추가 상승 모멘텀을 얻고 5만1,500달러 저항으로 향할 것이다. 이 수준의 성공적인 테스트는 비트코인을 최근 최고점인 5만3,000달러 근처에 있는 다음 저항으로 밀어 올릴 것이다.

하지만 지원 측면에서 4만7,000달러 아래로 이동하면 비트코인이 4만6,000달러의 지지선으로 다시 밀려날 것이다. 비트코인이 이 수준 아래로 안착하면 4만5,200달러 근처의 50일 이동 평균(EMA)에서 지지선으로 이동할 것이다. 50일 EMA에서 지원 테스트를 성공적으로 마치면 4만4,000달러의 다음 지원 테스트로 넘어갈 수 있다. 비트코인이 이 수준 아래로 떨어지면 최근 최저점인 4만2,600달러 근처에 있는 다음 지지선으로 향할 것이다.

5일 이동평균선 (EMA)

주식의 경우, 현물자산이나 기업의 가치, 매출, 시장 장악성, 향후 미래가치 등을 합산하여 현재의 적정가치를 구한다. 그게 바로 예상적정가이며, 현재의 주가로 표현된다. 따라서 적정한 현재가치가 비교적 명확히 드러나는 편이지만, 코인의 경우 일부 비트코인과 몇몇의 알트코인을 제외하고는 기본 펀더멘탈이 미약한 것들이 대부분이기 때문에 적정가치를 구하는게 참 어렵다. 정말 하루아침이면 그 가치가 '0원'이 되어버려도 이상할 것 같지 않은 코인들이 대부분이기 때문에,,

실제로 비트코인을 제외한 대부분의 알트코인은 향후 계획만 번지르르하게 있을 뿐, 현재 그 가치가 제대로 구현되지 않는 코인들이 대부분이다. 이 점이 우리가 잡알트코인에 투자하는데 있어 가장 머뭇거림을 느끼게하는 부분이기도 하고.

이동평균 분석법

본격적으로 차트에 대해 분석하는 방법에 대해 알아보자. 통상적으로 코인 가격이 고평가되었는지, 저평가되었는지 어떻게 알아볼 수 있을까? 가장 5일 이동평균선 (EMA) 많이 사용하는 기술적분석 방법 중 하나는 이동평균(MA, Moving Avaverage)이다. 비교적 계산식이 명확하고, 대부분의 차트에도 대입할 수 있다는게 가장 5일 이동평균선 (EMA) 큰 장점인데, 보통 종가로 많이 계산한다.

이동평균은 보통 '이평'이라고도 불리우는데, 계산하는 방법에 따라 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각, 적합 등으로 구분된다. 가장 많이 사용하는 이평으로는 단순이평(SMA, Simple)이 있으며, 계산기간에 따른 가중치 부여를 다르게 한 지수이동평균(EMA,Exponential) 역시 많이 사용된다. 나머지 이동평균도 각각의 특색과 계산하는 방법이 전부 다르긴 하지만, 본 포스팅은 이동평균을 활용한 저평가, 고평가에 대해 작성하기 때문에 자세한 계산식은 생략하도록 하겠다. 굳이 찾아보고 싶다면, 구글이나 증권사 HTS에서 계산식 조회가 가능하니 참고해보면 좋을 듯 하다.

이동평균 대비 고평가 or 저평가

2021-5-3, 스텔라루멘의 경우 5이동평균 대비 종가가 그 위에 위치하고 있기 때문에 이평대비 고평가 되어있다고 표현할 수 있다. 통상 단기이동평균은 단기간의 시세를 반영하기 때문에 최근 시세 흐름과 비슷한 모양으로 작도된다.

예를 들어보자. '5' 단순이동평균'의 경우, 현재 봉(오늘)을 포함하여 과거 5일간의 가격을 평균내는 것이다. 이 경우 5이동평균이 현재 가격보다 낮은경우 5일 이동평균 대비 '고평가' 되어있다고 표현할 수 있으며 반대의 경우 '저평가' 되어있다고 한다. 물론 본인이 단타 위주라면, 5일 이동평균선을 참고하면 되고, 장기투자 위주라면 120일선 이상을 참고하는게 좋다. 그리고 다시 한 번 말하지만, 이동평균선은 분석 참고용이지, 절대로 투자게 있어 맹신해서만은 안된다.

이동평균보다 낮은 곳에 위치할 경우 상대적으로 현재 저평가되어있기 때문에 평균가격에 수렴할 수 있겠다는 분석이 가능하다. 반대의 경우 고평가되어있기 때문에 이동평균선으로의 조정을 받을 수 있다고 분석하기도 한다. 물론 뉴스를 가지고 일부 급등, 급락하는 종목의 경우 이동평균선을 완전 무시하기도 하니 참고하길 바란다.

투자성향에 따른 이동평균 설정값 세팅

던프로토콜의 경우 최근 5일동안 계속하여 음봉이 발생했기 때문에 5이동평균 대비 낮은 가격을 형성하고 있다. 이는 5일 이동평균 대비 낮은 가격으로 저평가되었다고 평가할 수 5일 이동평균선 (EMA) 있지만, 장기이동평균 대비로는 고평가되어있을 수도 있기 때문에 투자성향에 따른 이동평균 설정이 필요하다.

위는 예시를 들어 설명하기 위해 하나의 이동평균을 사용했지만, 보통 차트 분석에는 하나의 이동평균만 사용되지는 않는다. 사용자마자 단순이동평균과 지수이동평균을 혼합하여 사용하기도 하며, 몇 개의 이동평균을 추가하여 사용하기도 한다. 보통 5일이동평균과 20일, 60일 이동평균, 더 장기적으로는 120일 이동평균을 사용하기도 하는데, 이는 정해져있다기보단 투자하는 사용자의 분석패턴과 투자성향에 따라 달라질 수 있으니, 굳이 해당 수치를 사용할 필요는 없다.

이더리움은 이미 떠나버렸고, 이더리움 클래식과 함께 가장 뜨거운 감자로 주목받고 있는 이오스의 5월 3일자 차트다. 최근 8일 연속으로 상승하는 모습을 보여주고 있는데, 이런 가파른 상승폭을 따라 5이동평균(주황색)보다는 상단에 위치하고 있는 모습이다. 하지만 최근 대장코인 비트코인의 가파른 하락이 있었던 터라, 이를 추종하는 이오스의 중기이동평균인 20일 이동평균보다는 아직도 하단에 위치하고 있다.

이는 20일을 기준으로 봤을 때 충분히 더 상승할 수 있는 여력이 있다는 것을 방증하는 셈이다. 하지만 마찬가지로 60,120일 이동평균보다는 아직도 고평가 되고 있기 때문에 이동평균만으로는 딱히 투자할 용기가 생기지 않는다.

골든크로스와 데드크로스

보통 단기이동평균이 장기이동평균을 상향돌파하는 것을 골든크로스라고 한다. 반대로 단기이동평균이 장기이동평균을 하락돌파하는 것을 데드크로스라고 하는데, 골든크로스의 경우 차트 기술분석상, 호재로 판단하는 분석법이다. 단기이동평균이 장기이동평균을 상향돌파했다는 것은, 최근의 상향추세가 강해졌다는 것을 의미하기 때문이다.

톤 코인의 5-20일 단순이동평균(SMA)

오늘자 톤의 경우 5이평이 20일 이평보다 낮은 곳에 위치해있다. 단기 이동평균이 아래에 위치하면서 상향으로 치고나나는 형태다. 이는 앞으로 5일 이동평균선 (EMA) 조금만 가격이 더 올라주면 충분히 20일 이평을 꺨 수 있고 상승돌파를 이어나갈 수 있다고 해석할 수 있지만 단기적 접근이 아닌 장기적 접근으로 들어가보면

톤 코인의 20-60일 단순이동평균(SMA)

20일 이동평균이 60일 이동평균을 하락돌파할 수 있는 위치에 도달해있다. 기술적 분석의 이동평균 분석에 따르면, 하락돌파, 20-60 데드크로스의 경우 지속적인 가격하락을 예측할 수 있다. 즉 톤의 경우 단기적으로는 가격이 상승할 확률이 높다고 해석할 수 있으나, 장기적으로 보면 현재의 시세는 고평가됐다고도 예측할 수 있는 것이다.

이동평균의 지지

또 주식, 코인 시장에서 많이 들을 수 있는 말 중 하나는 '이동평균이 지지해준다.' 라는 표현인데, 이는 아래에 있는 차트 그림 처럼, 이동평균이 주가의 밑에서 가격을 받쳐주고 있을 때 사용할 수 있는 말이다.(반대는 저항이라고 한다)

요즘 코인시장이 너무 잘나가고있어, 이런 모양의 차트를 찾아볼 수 없다. 현재 코인시장은 과거 대비 모두 고평가 상태

코인판에서는 예시를 찾기 힘들어, 주식 중 하나인 '삼성중공업'의 차트를 들고 와봤다. 해당 차트의 경우 현재 주식 가격이 5,20,60,120 이동평균보다 모두 위에 있는 것을 확인할 수 있는데, 이는 단기,중기,장기적으로 계속해서 가격이 우상향 추세에 놓여져있다는 것을 말해주고 있다. 하지만, 이동평균들보다 모두 위에 위치함으로써 현재 주가가 이동평균 대비 다소 높게 평가되어있다는 것을 알 수 있으며, 이런 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 경우 추후 가격 조정을 있을 수 있다고 분석할 수 있다.

하지만 5,20,60,120 이동평균선들이 밑에서 굳건하게 가격을 받쳐주고 지지해주고 있기 때문에 당분간의 급락은 없을 것으로 예상되는 차트다. 하단의 이동평균선이 '고평가'에 대한 조정의 위험과 지지선의 역할을 동시에 수행하고 있는 것.

이동평균을 이용한 차트 분석에 대해 정말 간단하게 포스팅해봤다. 이동평균에 대해서만 책이 발행될 정도로 이동평균에 대한 기술적 분석은 끝도 없고 파면 팔수록 계속 나오는 것 같다. 실제로 이동평균 분석법에 따라 자동매매 했을 때, 예상 수익보다 더 많은 기대수익이 발생했다고 주장하시는 분들도 있다. 본 5일 이동평균선 (EMA) 포스팅은 참고 정도로만 사용하고, 더 관심이 있다면 이동평균을 활용하여 실제 매매에서 사용해보자.

이동평균선(224일선, 단순, 가중, 지수) 공부하기 #1

주식 종합차트를 켜면 기본적으로 아래의 그림처럼 캔들과 이동평균선이 그려져 있다. 여기서 이동평균선은 일정기간 동안의 주가의 평균 가격을 선으로 연결하여 나타낸 것이다. 이러한 5일 이동평균선 (EMA) 이동평균선은 단기, 중기, 장기 이동평균선으로 나뉠 수 있다. 5일 20일선은 단기 , 60일선은 중기, 120일 또는 200일선은 장기 로 분류된다. 이것은 절대적인 선이 아니라 편의에 따라 다르게 설정할 수 있다.

주식 단테 님의 경우는 5, 15, 33, 56, 112, 224, 448일선을 이용하고 계신다. 그중 224일선 을 가장 중요하게 보시는 것 같다. 224일선은 강한 저항을 받는 곳이라 224일선에 닿으면 저항을 받고 떨어질 가능성이 높은데, 이것을 뚫는다는 것은 개미가 아니라 세력일 확률이 높고 상승할 가능성이 높다. 아래 코아스템의 차트를 보면 검은색이 224일선인데 이 선을 뚫으니 주가가 상승했다.(224일선은 주식 단테 님 만의 기준이며 각자의 편의에 따라 다양하게 설정할 수 있다.)

그와는 반대로 상승한 주가가 떨어질 때 이 224일선에 닿으면 지지를 받아 반등할 가능성이 높다. (그러나 이 지지를 받지 못하고 224일선 아래로 떨어지면 하락할 가능성이 높아지니 손절을 해야 한다.) 그래서 주식 단테 님은 이 224일선을 자석으로 표현한다. 이 선과 멀어지면 자석처럼 주가가 다시 이 선으로 되돌아 가려는 힘이 강해지기 때문이다.

기본적으로 이동평균선은 단순 이동평균선으로 되어있는데, 이것도 단순, 가중, 지수 등 다양한 이동평균으로 바꿔서 사용할 수 있다.5일 이동평균선 (EMA)

5일 단순 이동평균 = 오늘 종가 + 1일 전 +2일 전 + 3일 전 + 4일 전 종가 / 5


단순 이동평균은 과거나 현재에 대한 가중치를 동일하게 적용한다. 일정기간 동안의 주가를 더해 단순히 평균을 낸 것에 불가하기 때문에 현재의 추세를 비교적 적게 반영하게 된다는 문제점이 있다.

5일 가중 이동평균 = 오늘 종가*5 + 1일 전*4 + 2일 전*3 + 3일 전*2 + 4일 전 종가*1 / 5+4+3+2+1

가중 이동평균은 현재의 추세 반영을 비교적 적게 인식하는 단순 이동평균의 문제점을 보완하고자 만든 것으로 최근의 주가에 5일 이동평균선 (EMA) 더 큰 가중치를 주고 과거의 주가에 적은 가중치를 줘서 현재의 추세를 더욱 잘 반영하도록 한 것이다. 이러한 가중 이동평균은 가중치 값이 정수로 계산을 하다 보니 최근 주가의 추세가 조금만 커도 기울기가 커져 한쪽으로 치우치게 되는 문제점이 있다.

5일 지수 이동평균 = 오늘 종가*1 + 1일 전*(2/3) ² + 2일 전*(2/3) ³ + 3일 전*(2/3)⁴ + 4일 전 종가*(2/3)ⁿ / 1 + (2/3) ² + (2/3) ³ + (2/3)⁴+ (2/3)ⁿ 'n = 5'

단순 이동평균과 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 가중 이동평균의 문제점을 보완한 것이 지수 이동평균이다. 정수가 아닌 지수로 가중치 값을 계산하여 단순 이동평균보다 현재를 잘 반영할 수 있으며, 가중 5일 이동평균선 (EMA) 이동평균보다 최근의 값에 덜 민감한 이동평균이 지수 이동평균이다. (아직 100% 정확하게 이해하지는 못한 것 같다.)

이동평균선(골든크로스, 데드크로스, 정배열, 역배열) 공부하기 #2

골든크로스(golden cross) 하락을 하던 주가가 상승하기 시작하면 단기 이동평균선이 먼저 상승하고 중기, 장기 이동평균선이 시차를 두고 상승하게 된다. 이러한 단기 이동평균선이 중장기 이동평

Python01 Financial data reader 와 pandas 를 이용한 이동평균선 구하기

사실 내가 가장 하고 싶은 것은 Python을 이용한 백 테스터 구현과 다양한 투자전략 비교이다. 전공자가 아니라서 배워 나아가는 입장이지만, JW_capital 이라는 큰 프로젝트를 구상중이고, 꾸준히 공부해서 얻은 내용을 하나하나 여기에 정리해보겠다.

먼저 Financial data reader 라는 훌륭한 라이브러리를 이용한 주식 데이터 수집과, pandas를 통한 이동평균선을 구하는 예제를 해보겠다.

Financial data reader는 주가 데이터를 손쉽게 가져올 수 있는 파이썬 오픈소스 라이브러리이다. 오늘의 실습 환경은 Google Colab이다.

#1 Financial data reader 를 install 하고, 각종 필요한 라이브러리를 import 한다.

#2 원하는 종목을 불러온다

종목코드와 년도를 입력해주면 된다. (내가 얼마전에 매수한 오스템 임플란트 주식을 넣어보았다) 그러면 자동으로 pandas dataframe 형식으로 불러와진다. 최근 5개의 데이터를 확인해보겠다.

아쉽게도 Adj Close 는 없지만 Close를 이용해서 이동평균선을 그려보겠다.

#3 이동평균선을 구한다

이동평균선 (Moving average) 의 정의는 일정기간 동안 종가를 산술 평균 낸 것이다. 주가의 트렌드를 볼 수 있는 중요한 5일 이동평균선 (EMA) 지표이다. 정확한 설명은 Investopedia 링크에 나와있다.

이때 pandas의 rolling 메소드를 사용하는데, rolling(window=구간).계산식() 의 형식으로 코드를 작성하면, 한 줄로 이동평균선을 구할 수 있다. 5일 이동평균선 값을 구한 후, df의 'ma5' 란 column으로 저장했다.

같은 방법으로 20일(한 달) 60일(3개월: 기업실적 발표 사이클) 120일(6개월: 기업 반기결산 사이클)을 구한다.

#4 시각화

오스템 임플란트 주식을 이동평균선과 함께, 2019년부터 오늘까지 시각화해보았다.

앞으로 같은 라이브러리를 가지고, 불린저 밴드, 수익률 그래프 등을 추가로 그려볼 계획이다. 오늘 예제는 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 도서를 참고해서 작성했다.


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