MACD의 장점

마지막 업데이트: 2022년 1월 2일 | 0개 댓글
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MACD 신호

[증시 투자포인트] 매매시점 포착 MACD 활용해볼만

증시가 일정한 방향성을 가진 상승추세와 하락추세에서 주 식매매타이밍을 택하는 기술적 분석으로 MACD(이동평균 수렴확산지 수)지표가 많이 활용되고 있다. 주식을 사고 팔때 일반인들은 주가의 움직임을 5일, 20일, 60일 등으 로 평균화한 이동평균선을 이용하고 있으나 전문가들은 이동평균선의 단점인 후행성(後行性)을 극복하기 위해 MACD와 병행해 분석하는 기 법을 사용한다. MACD는 장기이동평균과 단기이동평균선이 상호 수렴(Convergence) 하거나 상호 확산(Divergence)하는 과정속에서 교차하게 된다는 성질 을 이용해 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 시점을 찾고자 하는 투자기법이며 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발됐다.

이 지표에 따르면 장단기 이동평균선이 가장 멀리 떨어져 있는 점이 바로 시세의 전환점이 된다. MACD의 장점은 장단기 이동평균선의 교 차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차문제를 극복할 수 있는 장점이 있다. MACD를 계산하기 위해서는 시그널곡선을 작성해야 하는데 시그널 곡선은 장단기 이동평균의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해 작성하며 MACD곡선을 다시 이동평균하여 계산한다. 일반인들이 직접 작성하기는 어렵기 때문에 한국증권전산에서 제공하 는 체크단말기나 증권사 사이버 트레이딩 프로그램을 통해 이용할 수 있다.


MACD지표를 활용할 때는 장단기 이동평균선의 MACD의 장점 괴리도를 산출하여 작성된 MACD곡선과 이 MACD곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하 여 작성한 시그널 곡선이 교차하는 신호를 MACD의 장점 매매신호로 보고 투자판단 을 하게 된다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어 느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있도록 했고 MACD곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다는 원리로 되어 있다. MACD가 시그널을 상향돌파할 때는 매수신호, 하향돌파할 때는 매도 신호가 된다. 일반적으로 MACD의 9일 이동평균값이 -에서 +로 MACD의 장점 전환 된 때에는 매수신호, MACD가 +에서 -로 전환된 때에는 매도신호로 활용되고 있다. MACD는 추세시장에 뛰어난 분석자료로 활용되나 추세가 없는 시장 에서는 손실매매를 자주 유발하기 때문에 투자시 유의해야 한다.

macd의-단점

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MACD -3편 응용활용기법

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다시 처음으로 돌아가서 MACD의 계산식을 복습하면 아래와 같다. 이와 같이 MACD를 도출하는 방식을 차액법(Price difference method)이라고 MACD의 장점 한다.

image.png

차율법에 의한 MACD

반면 차율법(Percentage difference method)에 의한 MACD도출은 아래 식과 같이 한다. 즉 두이동평균의 gap을 상대적으로 긴 기간의 이동평균값으로 나누어 백분율로 나타내는 것이다.

image.png

차율법에 의한 MACD는 모멘텀 oscillator로 활용이 가능

이와 같이 차율법(Percentage difference method)에 의해서 도출된 MACD를 활용할 경우 MACD를 모멘텀 oscillator5 와 같이 활용할 수 있다. 즉 차액법에 의한 MACD는 가격이 크게상승할 경우 과거 수준과 최근 수준의 상대적인 비교가 어렵다.

예를 들어 특정기업의 가격이10,000원일 경우 12일 이동평균선과 26일 이동평균선의 차이인 일간 MACD는 몇백원에 지나지 않는다. 그러나 가격이 상승해 주당 1,000,000원이 된다면 MACD 값도 커져 50,000원 이상

이 되는 것이다. 이럴 경우 과연 과거와 최근 MACD의 흐름이 비교 가능하겠는가?

MACD의 추세분석 기법

기술적 지표의 추세분석

Divergence 현상을 중시하는 것은 가격 자체만을 보고는 알 수 없는 모멘텀의 변화를 MACD와 같은 기술적 지표를 통해 선행적 또는 동행적(coincident or leading)으로 알 수 있기 때문이다.

이와 같은 기술적 지표의 특징을 이용하여 MACD의 추세분석을 할 수 있다. 즉 MACD와 같은 기술적 지표에도 가격과 MACD의 장점 마찬가지로 추세선을 이용한 추세분석을 할 수 있는데, 이를 통하면 주가 추세의 변화를 보다 빨리 포착할 수 있다는 장점이 있다.

그림 24는 MACD를 이용한 추세분석의 사례이다. 그림과 같이 MACD는 A시점에서 1년 넘게 계속된 하락 추세선을 상향 돌파하면서 반전을 시작하였다. 반면 가격은 이보다 늦게 B시점에 가서야 MACD의 장점 추세선을 돌파하고 있는 것을 볼 수 있다. 이와 같이 MACD의 추세선을 이용하여 가격의추세반전을 예상하고 뒤 이어서 가격에서 추세반전을 확인한다면 추세반전에 대한 신뢰도는 매우 높아지게 된다.

지표추세분석 시 유의점

다만 지표의 추세분석기법을 사용할 때는 몇 가지 주의사항이 있다. 첫째 MACD와 같이 추세를 잘 나타내는 지표에 한해서 사용해야 한다. RSI와 같은 지표의 경우 지표값이 0~100% 사이에서 제한적으로 등락하기 때문에 지표추세분석이 불가능하다. 둘째 이 기법은 단기적인 추세보다는 중장기적인 기간을 대상으로 한 분석에 이용하는 것이 유용하다. 가격추세분석과 마찬가지로 단기적으로 형성된 추세는 신뢰가 낮기 때문이다.

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MACD oscillator (=MACD momentum or histogram)

MACD의 signal선 도출로 후행성 문제가 다시 발생

우리는 앞서 MACD가 이동평균의 후행성 문제를 개선하기 위해 고안된 지표라는 점을 알았다. 그런데 MACD의 변곡점을 포착하기 위하여 MACD의 signal선을 이용하는 절차를 거쳤는데, 이과정을 통하여 다시 이동평균이라는 과정이 추가됨에 따라 또 다시 후행성 문제가 발생하고 있음을 알 수 있다.

즉 앞서 검토했던 예들과 같이 MACD와 signal선을 이용할 경우 명확한 매매신호가 발생하지만, 이 신호들이 MACD의 장점 가격 변곡점 보다 다소 후행한다는 점을 발견할 수 있을 것이다.

이와 같이 MACD와 MACD의 signal선 사이에서 발생하는 또 다른 문제점을 개선하기 위한 지표가 바로 MACD oscillator이다. MACD oscillator는 다음 식 17과 같이 계산한다.

즉 MACD를구했던 것과 마찬가지 방식으로 MACD와 signal선의 차이를 이용한다. 일반적으로 MACDoscillator는 그림 25와 같은 막대 그래프로 나타내는데, 때문에 MACD histogram이라고도 불린다. MACD oscillator는 1986년 Thomas Aspray6에 의해서 개발되었다.

image.png

image.png

MACD oscillator의 활용

지표의 지표 MACD oscillator

MACD oscillator는 지표의 지표(an indicator of an indicator)이며, 일반적으로 MACD의 선행 지표로 인식된다. 그림 26과 같이 MACD만으로는 확인되지 않는 divergence 현상이 MACDoscillator를 통하면 비교적 빨리 나타나서 가격의 추세변화 가능성을 예측하는데 도움을 줌을 알수 있다.

그러나 그림 26의 B와 같이 매우 긴 기간에 걸쳐서 MACD oscillator가 divergence를 지속하는경우가 많다. 결국 이러한 현상은 선행지표로서 MACD oscillator의 조기예보 유용성을 떨어뜨린다. 너무 빨리 가격 변화를 시사함에 따라 과연 기술적 지표의 현상과 시그널이 적절한 것인지 의심받게 되기 때문이다.

단기와 중기 지표가 같은 방향일 경우의 신호만 인정

따라서 MACD oscillator 활용 기법 중 가장 선호되는 것은 일간 시계열과 주간 시계열이 같은방향의 시그널을 제시할 때만 인정하는 방법이다. 이와 같이 함으로서 주추세와 반대로 의사결정을 하지 않도록 하고 또한 주추세가 강화되는 국면에서 최대의 수익을 얻을 수 있다는 장점이 있게 MACD의 장점 된다.

주식매매기법 - MACD란?

주식을 할때는 자신만의 원칙이 반드시 세워야 합니다. 좋은 지점에서 매수를 한다 MACD의 장점 해도 출구전략이 없다면, 지켜만 보다가 익절하지 못하고, 떨어지는 모습을 보게 됩니다. 주식에 대해 직접 알아보지 않고, 누군가에게 듣고 투자한거라면, 확신이 없기에, 떨어져도 불안하고 올라도 불안한 상태가 됩니다.

이러한 문제들을 줄여나가기 위해서는, 매매기법에 몇가지를 터득하고 적용해 보려는 노력이 필요합니다. 처음에는 어렵게 느껴질 수도 있지만, 계속하다보면 익숙해지니, 어떤 기법이 됐든 공부하고 투자시 활용해 보시길 바랍니다.

오늘은 MACD에 대해서 정리를 해봤습니다.

MACD지표란?

장단기 이동평균을 활용하며 주가의 추세를 나타내주는 기술적 지표를 말합니다.

시장추세를 판단할때는 주간차트를 활용하고, 세밀한 시점을 파악하고 싶을때는 일간 신호를 확인하고, 두 신호가 일치할때 매수를 할지 매도를 할지 결정하는게 좋습니다.

MACD

MACD

확대해서 보면, MACD와 Signal, Histogram을 확인할 수 있습니다.

MACD = 단기(12일) 지수이동평균선 - 장기(26일) 지수이동평균선

MACD Signal(신호선) = N일(9일)의 MACD 지수이동평균선

골든크로스 vs 데드크로스

12일선이 26일선 위로 올라가는것을 '골든크로스'라고 합니다. 이때는 상승국면이 나타납니다.

반대로 12일선이 26일선 밑으로 내려가면, '데드크로스'라고 합니다. 이때는 하락국면입니다.

MACD Signal선

MACD선의 후행성을 극복하기 위해 만든 선입니다.

사는시점 vs 파는시점

  • MACD선이 0선을 상향 돌파했을 때
  • MACD선이 SIGNAL선을 상향 돌파할 때
  • MACD선이 0선을 하향 돌파할 때
  • MACD선이 SIGNAL선을 하향 돌파할 때

MACD-신호

MACD 신호

→상향을 돌파하면서, 두번의 조정이 있었다. 하지만, 그래프가 지지선 밑으로는 떨어지지 않고, 반등하면서 전체적으로는 상승하는 추세를 보여줬기 때문에, 이럴때는 신호가 왔을때 팔지 않고 좀 더 가져가는게 낫다.

여기서 핵심은 오르다가 잠시 주춤하는것을 단기조정으로 판단하는것이 중요하다.

지지선이 어디에 형성되어 있는지 다시 한번 보고, 주가 저점에 점을 찍어서 상승추세인지 하향추세인지 파악하자.MACD의 장점

MACD 설정방법(신한금융투자 예시)

1. 신한금융투자에 들어가서, 종목을 검색한다. 오른쪽 상단에 보조지표를 클릭한다.

보조지표-선택

보조지표 선택

2. 보조지표를 누르고, MACD를 선택한다.

MACD-선택

MACD 선택

3. 주가차트와 MACD를 함께 확인할 수 있다.

MACD

MACD

MACD 지표 투자법 - 1편 기본편

자세한 내용 보시고 싶은 분은 아래 마진판 클릭하시고
마진거래강좌 - 차트강좌에서 보시면 되요
(이미지랑 상세하게 작성할려고 했는데 이미지 넣고 작성하는 법을 몰라서 간단히 적습니다.)


MACD 지표 투자법 - 1편 기본개요

- MACD는 이동평균의 ‘후행성(後行性)’ 문제를 극복하기 위해 만들어진 기술적 지표이다. 이 지표는 아이디어가 단순하면서도 신뢰도가 높아 오늘날 가장 많이 이용되는 대표적인 추세추종형 지표(Trend following Indicator) 중 하나이다.

-1977년경 Gerald Appel이 처음 고안하였는데, 이동평균의 ‘추세에 대한 설명력’을 유지하면서 ‘적시성을 제고’하기 위한 지표로 제안된 것이다.

- 두가지 이동평균선간의 간격이 다른 국면에 비해 상대적으로 멀어지는 시점이 가격의 주요한 저점(trough)과 고점(peak)와 일치하는 경향이 있다는 것이 MACD의 기본 아이디어이다.

- MACD의 기초적인 활용기법은 ① Divergence, ② Signal선 돌파(Moving average Crossover), ③ Zero선 돌파(Zeroline or Centerline Crossover) 등의 3가지로 구분된다.

- MACD를 도출하는 방식은 차액법(Price difference method)과 차율법(Percentage difference method)으로 나뉜다. 차율법에 의해서 도출된 MACD를 활용할 경우 MACD를 모멘텀 oscillator와 같이 활용할 수 있다. 한편 MACD와 같은 기술적 지표에도 추세선을 이용한 추세분석을 할 수 있는데, 이를 통하면 가격 추세의 변화를 보다 빨리 포착할 수 있다는 장점이 있다.

- MACD oscillator는 지표의 지표(an indicator of an indicator)이며 일반적으로 MACD의 선행지표로 인식된다.

MACD 지표 투자법 - 1편 기본편 목차

MACD의 도출
계산식
두 지수 이동평균선 간격의 확장과 축소를 이용
0을 중심으로 (+)값과 (-)값 반복
MACD signal선의 도출


내용을 상세히 보시고 싶은 분은 아래 마진판 클릭하시고
마진거래강좌 - 차트강좌에서 보시면 되요
(이미지랑 상세하게 작성할려고 했는데 이미지 넣고 작성하는 법을 몰라서 간단히 적습니다.)


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